Quản trị rủi ro định lượng cảnh báo sớm các tình huống khủng hoảng ngành tài chính và bảo hiểm

Quản trị rủi ro định lượng có vai trò đặc biệt quan trọng trong ngành tài chính và bảo hiểm, để giảm thiểu các loại rủi ro, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động đồng thời cảnh báo sớm tác động trong các tình huống khủng hoảng có thể xảy ra trong tương lai.

Toạ đàm khoa học “Quản trị rủi ro định lượng trong thời đại 4.0” của Đại học Kinh tế Quốc dân nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học, ngân hàng, công ty bảo hiểm lớn tại Hà Nội.

Đại học Kinh tế Quốc dân vừa tổ chức toạ đàm với chủ đề “Quản trị rủi ro định lượng trong thời đại 4.0: Đổi mới và ứng dụng”. Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 60 chuyên gia và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực quản trị rủi ro từ các cơ quan quản lý nhà nước, các ngân hàng thương mại, các công ty bảo hiểm và các trường đại học, cùng với sự tham gia của sinh viên và học viên ngành Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro (Actuary) tại Khoa Toán kinh tế.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân, nhấn mạnh: “Quản trị rủi ro định lượng là một lĩnh vực quan trọng, đã và đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Nhà trường cam kết tạo điều kiện tối đa để phát triển năng lực nghiên cứu và thực hành cho người học trong lĩnh vực này, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội và nền kinh tế số hóa.”

Quản trị rủi ro định lượng là một ngành phát triển mạnh mẽ nhờ ứng dụng các phương pháp toán học và mô hình định lượng để nhận diện, đánh giá và phân tích rủi ro. Đây là công cụ thiết yếu giúp các tổ chức phòng ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra. Khi các tổ chức triển khai quản lý rủi ro hiệu quả, họ không chỉ bảo vệ lợi nhuận mà còn duy trì sự ổn định, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Trong bối cảnh dữ liệu lớn ngày càng phát triển, các phương pháp quản trị rủi ro định lượng cũng không ngừng được cải tiến với độ chính xác và hiệu quả cao hơn. Những tiến bộ này giúp các doanh nghiệp và tổ chức tài chính nâng cao năng lực dự báo và ứng phó với các biến động phức tạp của thị trường, từ đó tăng cường khả năng chống chịu trong các tình huống khủng hoảng.

Ngành quản trị rủi ro định lượng có phạm vi ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tài chính và bảo hiểm. Các tổ chức như ngân hàng, công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư đều cần sử dụng các phương pháp định lượng để quản lý các loại rủi ro, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động.

Các phương pháp này còn giúp các tổ chức đánh giá sức chịu đựng trong các tình huống khủng hoảng, đảm bảo họ có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của cơ quan quản lý và bảo vệ tài sản trước những biến động không mong muốn.

Trình bày tổng quan về hệ thống quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chuyên gia cao cấp Khối Pháp chế và Quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt nhận định, việc xây dựng và phát triển các hệ thống quản lý rủi ro đang giúp các ngân hàng Việt Nam ngày càng hoàn thiện, củng cố niềm tin của khách hàng và cơ quan quản lý.

Bà Linh cũng chia sẻ về định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hệ thống đánh giá rủi ro, xây dựng văn hóa quản trị rủi ro bền vững, cũng như việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị để tạo dựng hình ảnh ngân hàng tích cực và đáng tin cậy.

Ông Vương Minh Giang, Trưởng phòng Mô hình và Công cụ Quản trị rủi ro tại Ngân hàng Vietcombank, đã chia sẻ về quá trình áp dụng các mô hình rủi ro định lượng trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Ông Giang nhấn mạnh rằng, từ năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đã định hướng các ngân hàng áp dụng chuẩn mực quốc tế về an toàn vốn Basel II, và nhiều tổ chức đã hoàn thành việc xây dựng mô hình quản trị rủi ro Basel II, A-IRB. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các ngân hàng mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Hải Sơn-Link gốc